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勝利へのガイドポスト ~情報版~
商品先物取引関連の記事を掲載しています。
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相場戦略
▼トウモロコシ
ウップスによる下落失敗で売り撤退です。
11月29日高値15730円と11月12日安値14870円の値幅860円と、11月12日安値14870円と1月17日安値13970円の値幅900円がほぼ対等数値となります。目先は静観し、11月29日高値の15730円や心理的抵抗線の16000円を上抜ける力があるか見極める必要がありそうです。
取組は、岡地が224枚を売り増しで6254枚の売りポジション、三菱Fが167枚の売り増しで3833枚の売りポジション、ユニコムが1311枚の買いポジション。店じりは売り23店、買い48店。

▼東京ゴム
25日移動平均線にサポートされたため、非常に強い相場になる可能性を秘めていることから、昨日と今日で買いポジションをオススメしました。
取組は、岡地が4783枚の売りポジション、三菱Fが503枚を買い増して4933枚の買いポジション、豊が469枚を買い決済して3294枚の売りポジション。店じりは売り24店、買い27店。

▼ガソリン
朝方は売り方の踏み上げに上昇し、前引けには週末のポジション調整に下落、後場は三菱Fなどのファンド筋の買い増しに急上昇と乱高下を演じました。
目先は、12月28日安値33600円と1月25日高値40440円、2月9日安値36390円の均衡表N計算値:43230円に面合わせしていることから、今夜のNY相場次第では来週の日本市場は下落する可能性が高まっています。ただ、55ドルを視野に入れた急上昇のため、急激に下落する可能性は低いと考えています。
取組は、三菱Fが1254枚の買い増しで5856枚の買いポジション、三井Fが104枚の買い増しで1703枚の買いポジション、豊が642枚の売り手仕舞いで1008枚の買いポジション。

★トレンド・スター
灯油・原油の買いが順調に利を伸ばしています。
週明けは灯油が発会になるため、乗り換えを行なうつもりです。
利益確定により、何とか今月もプラスになりそうです。

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相場戦略
▼トウモロコシ
シカゴ市場はファンド筋の買いに急騰したものの、夜間取引が安かったことや昨日からの岡地の売りに下落しました。換算値では2・300円高いと考えていたので前場2節で売りポジションをつくりました。ロスカットはウップスの高値で設定するつもりです。
取組は、岡地が683枚を売り増して4845枚の売りポジション、三菱Fが213枚を買い戻して4025枚の売りポジション、ユニコムが287枚を売って1079枚の買いポジション。
明日も安いようですとテクニカル指標のMACD(マックディ)が売りサイン点滅になるため、売り乗せを考えています。

▼アラビカ
NYコーヒーはファンド筋のロングポジションが過去最大に膨らんでいることを圧迫要因に思惑売りに下落。東京市場も追随して安寄りしたものの、20,000円を割れず、引けにかけて買い戻され、結局先限で130円高で終了しています。
取組は、岡地が186枚を売って1725枚の売りポジション、三菱Fが383枚を買って5299枚の買いポジション。
MACDは既に売りサインが点滅しているものの、RSIが50%割れないことや心理的サポートの20,000円を下抜けなかったことで静観となりました。明日以降の値動きが楽しみです。

▼ゴム
前日の終値を上回っていたので利食いしました。独自システムのトレンドスターにも買い決済の指示が出ていたので、引けにかけての下落には付いて行きませんでした。

▼ガソリン
NY原油は、欧米の冷え込みなどを受け損失限定の買いも巻き込み、51ドル台へ大幅続伸。
日本市場は、海外市場の大幅続伸を受け制限高に張り付いたまま終了しています。先週末のシナリオ通り上値ブレイクにより45店の売りポジションの投げを誘って急上昇しましたので、引き続き買いポジション継続で何処まで上値を試すかみたいと思います。
注目点として、①NY原油が12月からなる上昇トレンドのチャネルラインに面合わせしているため、今夜の海外市場で陰線引けして被せ線を形成した場合は日本市場でも売られる可能性が高まるということ、②逆にチャネルラインを上抜ければ、61.8%戻しを達成していることから、100%戻しの55ドルを試す強い相場になる可能性が高まると考えています。

★トレンド・スターの推移
今月はマイナスが続いていましたが、原油と灯油の買いポジションで大分利が乗っているので、月初からのマイナスも値洗いを含めるとプラスにできました。
相場戦略
▼トウモロコシ
ブラジルの乾燥天候が続いているとのことから休日明けの夜間取引が上昇したことから一時ストップ高近くまで買われました。
取組は、三菱Fが193枚買い戻して4238枚の売りポジション、三井Fが494枚買い戻して871枚の売りポジション、対して、岡地が1980枚売り増して4162枚の売りポジションです。
今日は売り撤退です。休日明けのシカゴが上昇する可能性があるので静観です。

▼アラビカ
手仕舞い売りに安寄りしたものの、その後は再び買い戻され先限は180円高で終了。
取組は、岡地が335枚を売り増して1539枚の売りポジション、三菱Fが433枚の手仕舞い売りで4916枚の買いポジション、三井Fが1306枚の買いポジションです。
RSIは60%台まで下落しているため、20,000円割れは試し売りを考えています。

▼東京ゴム
25日移動平均線にサポートされる形で買戻しにより、2.2円高で終了。
取組は、岡地が946枚を売り増して5316枚の売りポジション、三菱Fは動きがなく4369枚の買いポジション、豊が124枚の買い戻しに3161枚の売りポジションです。店じりは、売り:26店、買い:23店。
今日の引け値を上回った場合は売りポジションの利食いを行うつもりです。納会に動きがなかったことや移動平均線にサポートされことで下振れ不安が薄れているため、目先は前回の高値の146円辺りを試す可能性もありそうです。

コメ市場に導入するパットシステムズの新取引システムを説明=東穀取
 東京穀物商品取引所は21日、コメ先物市場のザラバ取引システム開発を受注したパットシステムズ(本社ロンドン)の担当者を招き、会員を対象に新取引システムに関する説明会を開いた。67社(うち会員57社)101人が参加した。
 この中で、同社は、ザラバ・板寄せ両システムに精通しているため、短期間、低コストで導入が可能などと説明。また、新システムの特徴として、取引所にサーバーを設置することで、各会員がサーバーを設置する必要がなくコスト削減ができるとしている。さらに、障害時・災害時への対応が十分考慮されているほか、平日の開発テストやシミュレーション環境の提供ができるメリットなどを強調。
 今後の会員ホストAPI接続(FIX)の開発スケジュールは次の通り。
▽3月中旬=標準仕様を開示
▽5月初旬=東穀取版仕様を開示
▽3月中旬=会員側の開発開始
▽4月上旬=会員側の接続テスト開始
▽7月中旬=会員―取引所接続適合テスト・模擬売買開始。
また、会員端末では、7月上旬に操作トレーニングを、7月中旬に模擬売買をそれぞれ開始する予定。
 東穀取は9月から本稼働前の総合模擬売買を行うが、「(コメ上場が10月に実現した場合)10月以降もテストは適宜実施できるようにする」としている。

相場戦略
▼とうもろこし
15690円示現からの陰線引け。これにより前日の大陽線と被せ線(ウップス)を形成しており、RSIの80%を考慮すると来週以降は下落する可能性が高まりつつあります。
取組は、三菱Fが5687枚から4779枚に売りポジションを縮小、三井Fが2212枚から1636枚に売りポジションを縮小。売り方の利食いと大衆筋の新規買いにより上昇しているものの、新しい買い材料がない限りこれ以上の上値はないと考えています。
来週は売りで攻めようと思います。

▼アラビカ
20,000円の心理的抵抗線を上抜けたものの、達成感乏しく再び上値を狙う展開が続いています。目先は均衡表E計算値である22,000円が上値ターゲットと考えられます。注目点としては、RSIが逆行現象を形成中ということ。上昇トレンドの終盤を示唆しているため、買い攻めには注意が必要。
取組は、三菱Fが5078枚の買いポジション、三井Fが1211枚の買いポジション、これに対して岡地が1370枚の売りポジション、ユニコムが1668枚の売りポジション。
来週は上値が何処まであるか静観が無難ですが、22,000円からの下落やRSIの50%割れは売りシグナルと考え、試し売りで攻めるつもりです。

▼ゴム
高値の146.9円から続落となり、9円弱下落しているものの、MACDが売りサインを点滅、RSIも50%前後まで下落しているため、引き続き下値を狙う展開が予想されます。
取組は、岡地が売りポジションを280枚増やし4133枚、豊も売りポジションを459枚増やし4225枚。三菱Fは6000枚以上あった買いポジションを減らしており、今日で4407枚の買いポジションとなっています。
118円からの上昇幅を考えれば、20日移動平均線までの下落は視野に入るため、来週は戻り売りで攻めるつもりです。

▼ガソリン
ボリンジャー・バンド2σ下限(20日)からの上昇により再び40,000円を狙う展開となっています。引き続き上値を狙う展開が予想されます。
取組は、岡地が1774枚(+45枚)の買いポジション、三菱Fが4724枚(+1969枚)の買いポジション、三井Fが1657枚(-47枚)の買いポジション。店じりは売り:45の買い:19で大衆筋が売り向かっています。
レンジ上限を上抜ければ、売り玉の投げによりもう一段の上昇が考えられるため、買いポジション継続で考えています。
2日連続のシステム障害を陳謝=再発防止に全力挙げる―東工取理事長
 東京工業品取引所の南学政明理事長は16日記者会見し、15、16日に発生したガソリン市場の取引システム障害について、「(2日続けて取引を中断する事態は)あってはならないことが起きたと感じている。システムを徹底的に検証し、再発防止に全力を挙げる」と陳謝。当面は障害の呼び水となったとみられる4種類の特殊な注文を規制し、通常の取引を続けながらプログラムの改修と試験を行うという。
 ネット取引の拡大やISV(独立系ソフトウエアベンダー)を通じた海外からの取引が急増する中で、東工取の1日平均注文件数は約20万件に達し、このうちガソリンは約7万件を占めている。その中、激しい値動きに応じて注文を自動的に変更できる4種類の特殊な注文(ストップ、ストップリミット、IOC、FOK注文)の利用が活発化している。障害の原因については、取り消しを伴う特殊な注文を瞬時に大量処理する過程で、「想定外の複雑な条件
が重なり合って障害につながったものとみている」(早川一成常務理事)と説明した。
全ザラバ銘柄に商品規制=東京工業品取引所
 2月16日、東京工業品取引所により10時50分から全ザラバ銘柄に「IOC注文」「FOK注文」一時中止の商品規制が設定されました。
従いまして、商品規制の解除がされるまでの間、「IOC注文」「FOK注文」「ストップ注文」「ストップリミット」を出すことができません。
解除日につきましては、東京工業品取引所の詳細な原因分析、並びにシステムのプログラム改修及び確認試験の終了までの間となります。

ストップ注文及びストップリミット注文について
2月15日、取引所システム障害によりガソリンの取引が休止された原因について、ストップ注文並びにストップリミット注文を起因としたものである可能性が高いため、全商品(ザラバ銘柄)において、ストップ注文及びストップリミット注文の発注規制(注文が出せません)が平成17年2月16日から実施されます。
解除日につきましては、取引所の詳細な原因分析、並びにシステムのプログラム改修及び確認試験の終了までの間となります。



東京ガソリン=後場の取引中止
東京ガソリンは15日午前10時20分すぎから、全限月で「商品規制」が実施され、売買注文の受け付けが停止しています。東工取によると、システム運営を委託しているNTTデータのデータセンターに発生した障害が原因とみられますが、詳細は不明です。このため後場も取引は中止されます。
上場企業一覧表
上場企業一覧表(株価=2005年2月14日現在)

 会社名    コード  株価
ひまわりHD : 8738   211(JASDAQ)
フジトミ   : 8740  1,124(JASDAQ)
スターHD  : 8702   414(ヘラクレス)
小林洋行   : 8742  2,215(東証1部)
日本ユニコム : 8744  1,585(JASDAQ)
グローバリー : 8745  3,440(名証2部)
第一商品   : 8746   663(JASDAQ)
豊商事    : 8747   671(JASDAQ)
岡藤商事   : 8748   620(JASDAQ)
エース交易  : 8749   649(JASDAQ)
洸陽F    : 8737   611(大証2部)

ライブドア、商品先物業への参入を検討=ネット・対面営業併営も選択肢
 インターネット関連大手のライブドアは7日、グループ会社のライブドア証券が行っている株式や為替証拠金取引に加え、商品先物取引業への参入を前向きに検討していることを明らかにした。
同社の羽田寛執行役員上級副社長は「為替証拠金取引に参入する際から検討対象であり、適当な相手がいればすぐにでも決断する」とのこと。営業の形式については、楽天、松井証券などが共同出資したドットコモディティがネット専業を目指すのに対し、「選択肢の中にはライブドア証券のようにネットと対面営業を併存させる形もある」(同)としている。
 同社は商品先物取引について、現在は株式よりも認知度は低いが、手数料完全自由化や改正商品取引所法の施行により、今後は金融サービスとして洗練されていくとみている。ただし、「これまで数社から話はあったが、いずれも価格面などで折り合わなかった」(同)という。具体的な参入時期については、「金融サービスの拡充については証券分野でも中国株や225先物オプション取引の導入などの優先課題を抱えており、商品先物への進出を焦る理由はない」(同)と述べるにとどまった。

ISV経由取引高、初の20万枚突破=東工取
 東京工業品取引所がまとめた1月の独立系ソフトベンダーISV)
経由の取引高が、前月比34.8%増の22万7979枚と始めて
20万枚の大台を突破した。
 現在、東工取に接続するISV業者はGLトレード社、バッツシステム社など7社。国内の大手商品先物会社10数社がこれらISV業者を経由して海外ブローカーやヘッジファンドなどの機関投資家の注文を仲介している。ISV経由の取引は03年11月にスタート、04年2月から本格化してきた。
 ISVとは、電子取引の精算や情報システムを保有し、各国の金融取引所の会員やブローカーにそのサービスを提供する業者のこと。ISVの取引端末1台で複数の取引所に注文が出せるため、ここ数年でISVを経由した注文が各国の取引所で増加している。
定率会費引き下げの声
 1月からの委託手数料完全自由化により、商品先物取引業界では「コスト削減」をキーワードにした動きが加速している。その中、既存の取引員の間で、取引所や業界団体に納める定率会費などの負担軽減を望む声が出ている。
 例えば、東京工業品取引所で売買する場合、定率会費として1枚あたり40円を支払う。さらに、市場全体の流動性向上を目指すための団体運営費用の一部にあてるという理由で、加盟する業界団体にも定率会費の支払いが発生する。日本商品先物振興協会は同2円50銭、日本商品先物取引協会は同4円。企業は売買手数料から計46円50銭を差引いた分が収入となる。ほかにも、取引所や団体に定額の会費を払っており、会費支出負担は年間数千万円規模という。
 東工取の定率会費の額は「10年前の3分の1」に減っている。さらに引き下げるには、組織や事業など内部の抜本的なコスト見直しが必要とみている。先物協会や日商協も経費削減に取り組んでいる。業界の環境が大きく変わる中、慣行にも変化が求められつつある。(日刊工業新聞より抜粋)
外国為替証拠金取引業者を規制する改正金融先物取引法の施行令について=金融庁筋
 金融庁筋は1日、外国為替証拠金取引業者を規制する改正金融先物取引法の施行令について「(金融庁)内部での編さん作業は進めているが、公開できるようになるには、もう少し時間がかかる」との見通しを示した。
 7月1日に施行される改正金融先物取引法は、外為証拠金取引業者を登録制にすることで営業手法や財務面から規制し、トラブルの防止を図るが、財務面の規制に関する詳細は施行令に盛り込まれる予定。現状では基準をクリアできない業者が多いと考えられ、法施行を控え業界内では対策を進める上で施行令の早期公表を求める声が強まっている。
 同筋は、従来通り3月末公表のスケジュールで編さん作業を進めているとした上で、「金融審議会や法律ですでに方針が示されている事柄なので、投資家保護に関し後退させるつもりはない。淡々と作業を進めるだけだ」と語った。
 一方、金融先物取引業協会は外務員登録システムの構築など、外為証拠金取引業者の受け皿になる姿勢を示している。
商品先物取引と税金Q&Aを掲載=先物振興協会
商品先物取引と税金Q&Aを掲載=先物振興協会(PDF)


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